Сравнение XONE с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
XONE и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 3.44% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и SPTB
И XONE, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XONE
SPTB
Сравнение XONE c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 0.72 | +5.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 1.07 | +12.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.13 | +1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 1.21 | +18.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 3.09 | +85.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 0.72 | +5.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 1.01 | +3.93 |
Корреляция
Корреляция между XONE и SPTB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и SPTB
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и SPTB
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -4.96% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.67% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.80% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.28% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.04% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и SPTB
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.44% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 2.44% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 4.10% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 4.50% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 4.50% | -3.63% |