Сравнение XONE с BBBI
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while BBBI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, XONE returned 3.62% vs 5.29% for BBBI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XONE charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for BBBI.
Доходность
Сравнение доходности XONE и BBBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BBBI с доходностью 0.80%.
XONE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONE и BBBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.24% | 4.41% | 4.66% |
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.80% | 9.28% | 4.38% |
Correlation
The correlation between XONE and BBBI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between XONE and BBBI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. BBBI — Ранг доходности на риск
XONE
BBBI
Сравнение XONE c BBBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | BBBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.21 | 1.23 | +1.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.71 | 1.81 | +20.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 118.48 | 5.91 | +112.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и BBBI
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BBBI в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и BBBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | BBBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -4.11% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -2.94% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.71% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.98% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.90% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и BBBI
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.19%, в то время как у BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | BBBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.26% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 3.12% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 4.03% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 5.00% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 5.00% | -4.14% |
Сравнение комиссий XONE и BBBI
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBBI в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и BBBI
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BBBI в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 4.77% | 4.90% | 4.61% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and BBBI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBI has higher volatility (1.26%) compared to XONE (0.19%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs BBBI's -4.11%.
On 1-year performance, BBBI leads with 5.29% vs 3.62% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBI has performed better with a 5.29% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for BBBI.
BBBI has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.05% for XONE.
XONE is categorized as Government Bonds, while BBBI is Corporate Bonds. XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while BBBI tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.19% for BBBI.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.49 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и BBBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор