PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBI с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBI с BBBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBI returned 6.02% vs 4.44% for BBBS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBBI и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.77%.

BBBI

1 день
0.08%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBI и BBBS

2026 (YTD)20252024
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.46%9.28%4.37%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.77%6.67%4.96%

Correlation

The correlation between BBBI and BBBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between BBBI and BBBS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBBI и BBBS

Секторы
BBBI
BBBS

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.1%

Здравоохранение

0.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

BBBI
0.2%
BBBS
0.1%

Здравоохранение

BBBI
0.1%
BBBS
1.0%

Коммуникационные услуги

BBBI
0.1%
BBBS
0.2%

Сырьевые материалы

BBBI

-

BBBS

-

Потребительский циклический сектор

BBBI

-

BBBS

-

Энергетика

BBBI

-

BBBS

-

Финансовые услуги

BBBI

-

BBBS
0.2%

Промышленность

BBBI

-

BBBS

-

Недвижимость

BBBI

-

BBBS

-

Технологии

BBBI

-

BBBS

-

Коммунальные услуги

BBBI

-

BBBS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBI:
BBBI с BSCQBBBI с SPHYBBBI с IBDRBBBI с XONEBBBI с XBBBBBI с XEMDBBBI с BSCR
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPST

Доходность на риск

BBBI vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBI
Ранг доходности на риск BBBI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBI c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIBBBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.40

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.73

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.08

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

12.59

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBI vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBI на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BBBS равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBI и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

2.37

-1.17

Просадки

Сравнение просадок BBBI и BBBS

Максимальная просадка BBBI за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBI и BBBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBIBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-1.45%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.45%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.20%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.28%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.35%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBI и BBBS

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BBBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBIBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.49%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.36%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

1.87%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

2.23%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

2.23%

+2.78%

Сравнение комиссий BBBI и BBBS

И BBBI, и BBBS имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBI и BBBS

Дивидендная доходность BBBI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BBBS в 4.58%

ПозицияTTM20252024
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		4.79%4.90%4.61%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBBI and BBBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBBI has higher volatility (1.32%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, BBBI dropped -4.11% vs BBBS's -1.45%.

On 1-year performance, BBBI leads with 6.02% vs 4.44% for BBBS. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBI has performed better with a 6.02% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBBI and BBBS have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBBI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.58% for BBBS.

BBBI is categorized as Corporate Bonds, while BBBS is Short-Term Bond. BBBI tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index.

BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBI и BBBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор