Сравнение BBBI с XTWO
BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) and XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BBBI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBI returned 6.02% vs 3.30% for XTWO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBI charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for XTWO.
Доходность
Сравнение доходности BBBI и XTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBBI показывает доходность 0.46%, а XTWO немного выше – 0.48%.
BBBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBI и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.46% | 9.28% | 4.37% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.48% | 5.17% | 3.81% |
Correlation
The correlation between BBBI and XTWO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between BBBI and XTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBI vs. XTWO — Ранг доходности на риск
BBBI
XTWO
Сравнение BBBI c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBI | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.64 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 13.10 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBI | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.44 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.75 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BBBI и XTWO
Максимальная просадка BBBI за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBI и XTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBI | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -1.73% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.91% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.31% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.40% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.25% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBI и XTWO
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBI | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.37% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.95% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 1.37% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 2.16% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 2.16% | +2.85% |
Сравнение комиссий BBBI и XTWO
BBBI берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBI и XTWO
Дивидендная доходность BBBI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности XTWO в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.90% | 4.61% | 0.00% | 0.00% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
BBBI and XTWO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBI has higher volatility (1.32%) compared to XTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, BBBI dropped -4.11% vs XTWO's -1.73%.
On 1-year performance, BBBI leads with 6.02% vs 3.30% for XTWO. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTWO has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBI has performed better with a 6.02% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for BBBI.
BBBI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.05% for XTWO.
BBBI is categorized as Corporate Bonds, while XTWO is Government Bonds. BBBI tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.19% for BBBI and 0.05% for XTWO.
XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBI и XTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор