Сравнение XOMO с VTEB
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. XOMO is actively managed, while VTEB is passively managed. Over the past year, XOMO returned 30.39% vs 5.14% for VTEB. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.78%.
XOMO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 9.39%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.20%
VTEB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $412.59M | $365.82M | $362.23M | |
| $580.85K | $699.38K | $680.46K |
Сравнение доходности по годам XOMO и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 18.23% | 6.90% | 6.11% | -8.59% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.78% | 3.72% | 1.31% | 4.73% |
Correlation
The correlation between XOMO and VTEB is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between XOMO and VTEB has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. VTEB — Ранг доходности на риск
XOMO
VTEB
Сравнение XOMO c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.90 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.17 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и VTEB
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -17.00% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -2.71% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -1.40% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.30% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 0.83% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и VTEB
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 0.94% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 2.24% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 2.74% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 3.92% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 5.25% | +13.93% |
Сравнение комиссий XOMO и VTEB
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и VTEB
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.67%, что больше доходности VTEB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.42% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 37.67% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and VTEB have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (5.81%) compared to VTEB (0.94%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs VTEB's -17.00%.
On 1-year performance, XOMO leads with 30.39% vs 5.14% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 30.39% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 37.67%, compared with 3.42% for VTEB.
XOMO is categorized as Derivative Income, while VTEB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.03% for VTEB.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор