Сравнение XOM с VTEB
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, XOM returned 10.33%/yr vs 1.93%/yr for VTEB. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности XOM и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 10.33% против 1.93% соответственно.
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
VTEB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $412.59M | $365.82M | $362.23M | |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам XOM и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.78% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between XOM and VTEB is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | -0.13 |
The correlation between XOM and VTEB shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. VTEB — Ранг доходности на риск
XOM
VTEB
Сравнение XOM c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.90 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 6.17 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и VTEB
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -17.00% | -45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -2.71% | -17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -4.76% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -12.43% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -17.00% | -44.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -1.40% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.30% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 0.83% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и VTEB
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 0.94% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 2.24% | +18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 2.74% | +22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 3.92% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 5.25% | +23.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и VTEB
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VTEB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.42% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and VTEB have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.09%) compared to VTEB (0.94%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs VTEB's -17.00%.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор