PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с STXS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and STXS (Stereotaxis, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 4.81%/yr for STXS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -20.00%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 9.64% против 4.81% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

STXS

1 день
1.10%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-22.36%
1 год
-15.21%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-26.10%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и STXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
STXS
Stereotaxis, Inc.		-20.00%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%

Correlation

The correlation between XOM and STXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г.

0.15

The correlation between XOM and STXS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

STXS:

$181.96M

EPS

XOM:

$5.93

STXS:

-$0.23

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

STXS:

5.53

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

STXS:

19.96

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

STXS:

$31.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

STXS:

$16.80M

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

STXS:

-$20.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Stereotaxis, Inc.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с WTAISTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с IEMG

Доходность на риск

XOM vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMSTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.27

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.01

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.30

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-0.48

+7.04

XOM vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа STXS равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и STXS

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и STXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMSTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-99.68%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-51.54%

+35.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-51.54%

+32.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-86.04%

+65.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-86.04%

+24.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-98.86%

+85.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-82.60%

+72.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

31.87%

-26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и STXS

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у Stereotaxis, Inc. (STXS) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMSTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

16.85%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

33.74%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

56.68%

-32.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

66.22%

-39.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

74.92%

-46.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и STXS

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и STXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
6.29M
(XOM) Общая выручка
(STXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и STXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Stereotaxis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
37.7%
60.3%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

STXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

STXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

STXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and STXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXS has higher volatility (16.85%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs STXS's -99.68%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор