PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGR с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с IFRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, UPGR returned 0.25%/yr vs 18.25%/yr for IFRA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 18.45%.

UPGR

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
4.25%
1 год
29.03%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
10.20%
С начала года
18.45%
1 год
25.68%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и IFRA

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.25%35.25%-14.72%-15.29%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		18.45%15.90%17.02%2.71%

Correlation

The correlation between UPGR and IFRA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.70

The correlation between UPGR and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и IFRA

Секторы
UPGR
IFRA

Промышленность

56.6%
37.8%

Энергетика

11.1%
7.9%

Сырьевые материалы

9.7%
16.0%

Коммунальные услуги

8.6%
37.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.4%

Технологии

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
56.6%
IFRA
37.8%

Энергетика

UPGR
11.1%
IFRA
7.9%

Сырьевые материалы

UPGR
9.7%
IFRA
16.0%

Коммунальные услуги

UPGR
8.6%
IFRA
37.7%

Потребительский циклический сектор

UPGR
8.2%
IFRA
0.4%

Технологии

UPGR
3.7%
IFRA

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
1.9%
IFRA
0.0%

Финансовые услуги

UPGR
0.0%
IFRA

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

IFRA

-

Здравоохранение

UPGR

-

IFRA

-

Недвижимость

UPGR

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPSUPGR с LNGX
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

UPGR vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.71

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.54

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.07

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

10.70

-6.96

UPGR vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и IFRA

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-41.06%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-8.40%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.60%

-19.93%

-26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-3.46%

-13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-5.10%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

2.41%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и IFRA

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

4.03%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

11.80%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

15.12%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

17.88%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

21.30%

+9.69%

Сравнение комиссий UPGR и IFRA

UPGR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и IFRA

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IFRA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.57%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and IFRA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to IFRA (4.03%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs IFRA's -41.06%.

On 3-year performance, IFRA leads with 18.25% vs 0.25% for UPGR. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFRA has performed better with a 18.25% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

IFRA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.31% for UPGR.

UPGR is categorized as Energy Equities, while IFRA is Industrials Equities. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор