PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGR с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с GII

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while GII tracks the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPGR returned 2.32%/yr vs 16.57%/yr for GII. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 8.94%.

UPGR

1 день
-2.21%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
-6.84%
С начала года
3.66%
1 год
31.24%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.42%

GII

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.31%
С начала года
8.94%
1 год
13.38%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.66%
10 лет*
8.00%
Всё время*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF
$3.07M$4.24M$4.13M

UPGR

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
$7.24K$10.14K$26.68K

Сравнение доходности по годам UPGR и GII

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		3.66%35.25%-14.72%-15.29%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.94%21.79%14.30%0.89%

Correlation

The correlation between UPGR and GII is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов UPGR и GII

Секторы
UPGR
GII

Промышленность

54.6%
22.9%

Сырьевые материалы

11.8%

-

Технологии

10.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммунальные услуги

8.7%
27.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Энергетика

1.6%
21.6%

Финансовые услуги

0.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

UPGR
54.6%
GII
22.9%

Сырьевые материалы

UPGR
11.8%
GII

-

Технологии

UPGR
10.9%
GII
4.4%

Потребительский циклический сектор

UPGR
9.3%
GII

-

Коммунальные услуги

UPGR
8.7%
GII
27.3%

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.8%
GII

-

Энергетика

UPGR
1.6%
GII
21.6%

Финансовые услуги

UPGR
0.2%
GII
4.7%

Коммуникационные услуги

UPGR

-

GII
0.3%

Здравоохранение

UPGR

-

GII

-

Недвижимость

UPGR

-

GII
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPSUPGR с LNGX
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

UPGR vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UPGR c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.23

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.76

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.26

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

6.02

-2.42

UPGR vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и GII

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-50.98%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.71%

-5.94%

-16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.33%

-11.38%

-30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-3.48%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-11.44%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

2.23%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и GII

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

2.35%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

9.04%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.12%

10.93%

+22.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

14.06%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

17.03%

+14.09%

Сравнение комиссий UPGR и GII

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и GII

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GII в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.69%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and GII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.36%) compared to GII (2.35%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs GII's -50.98%.

On 3-year performance, GII leads with 16.57% vs 2.32% for UPGR. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GII has performed better with a 16.57% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.31% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.40% for GII.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор