Сравнение UPGR с LNGX
UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPGR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 21.25%.
UPGR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPGR и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 23.29% | -6.05% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between UPGR and LNGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPGR vs. LNGX — Ранг доходности на риск
UPGR
LNGX
Сравнение UPGR c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGR | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGR | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.15 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок UPGR и LNGX
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPGR | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -14.31% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -10.78% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -4.41% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPGR | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 24.60% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 24.60% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 24.60% | +5.89% |
Сравнение комиссий UPGR и LNGX
UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и LNGX
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.27% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
UPGR and LNGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
UPGR has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.22% for LNGX.
UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для UPGR и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор