Сравнение XOEX с SPCT
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XOEX is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 8.84%.
XOEX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 11.23% | 5.47% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 8.84% | 1.93% |
Correlation
The correlation between XOEX and SPCT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. SPCT — Ранг доходности на риск
XOEX
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOEX c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и SPCT
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -7.17% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.55% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.49% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 9.24% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 9.24% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 9.24% | +4.14% |
Сравнение комиссий XOEX и SPCT
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и SPCT
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPCT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.45% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and SPCT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
XOEX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.74% for SPCT.
They also come from different issuers: Xtrackers and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор