PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEX с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

XOEX и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XOEX и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEX и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		-2.55%18.97%12.07%15.99%2.98%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%3.80%

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

XOEX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.81%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SPXMXOEX с SNPDXOEX с BLCRXOEX с PSWDXOEX с TEXN
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий XOEX и PSMD

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Доходность на риск

XOEX vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.69

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.55

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.03

0.00

Корреляция

Корреляция между XOEX и PSMD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и PSMD

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.80%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок XOEX и PSMD

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEXPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-11.96%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.51%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.70%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.71%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.33%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и PSMD

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEXPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.09%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

4.40%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.09%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

8.60%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

8.56%

+4.92%