Сравнение HYRM с XAIX
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 32.37%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 3.37% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 33.16% | 29.05% | 15.21% |
Correlation
The correlation between HYRM and XAIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between HYRM and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. XAIX — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XAIX
Сравнение HYRM c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и XAIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и XAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.70% | — |
Сравнение комиссий HYRM и XAIX
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и XAIX
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности XAIX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and XAIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.39% for XAIX.
HYRM is categorized as High Yield Bonds, while XAIX is Technology Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор