Сравнение XOEX с GXLC
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOEX показывает доходность 13.49%, а GXLC немного ниже – 13.47%.
XOEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
GXLC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.68K | $22.15K | $18.83K | |
| $13.58M | $6.19M | $2.84M |
Сравнение доходности по годам XOEX и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 13.49% | 5.72% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 13.47% | 3.22% |
Correlation
The correlation between XOEX and GXLC is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. GXLC — Ранг доходности на риск
XOEX
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOEX c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и GXLC
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -9.08% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.56% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 13.71% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.71% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.71% | -0.34% |
Сравнение комиссий XOEX и GXLC
XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и GXLC
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности GXLC в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.88% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.43% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and GXLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.
XOEX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.88% for GXLC.
XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор