Сравнение XOEX с GXLC
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
XOEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 9.48% | 5.72% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between XOEX and GXLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. GXLC — Ранг доходности на риск
XOEX
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOEX c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и GXLC
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -9.08% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.05% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.54% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 13.85% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 13.85% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 13.85% | -0.40% |
Сравнение комиссий XOEX и GXLC
XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и GXLC
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.48% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and GXLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.
XOEX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.65% for GXLC.
XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор