Сравнение XOEX с FTIF
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 17.62%/yr vs 10.79%/yr for FTIF. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.67%.
XOEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
FTIF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.49K | $76.24K | $51.93K | |
| $13.58M | $6.19M | $2.84M |
Сравнение доходности по годам XOEX и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 13.49% | 18.97% | 12.07% | 20.05% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 22.67% | 7.79% | 0.50% | 12.31% |
Correlation
The correlation between XOEX and FTIF is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between XOEX and FTIF has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XOEX и FTIF
Секторы
XOEX
FTIF
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
XOEX
FTIF
-
Здравоохранение
XOEX
FTIF
-
Технологии
XOEX
FTIF
Промышленность
XOEX
FTIF
Потребительский защитный сектор
XOEX
FTIF
-
Потребительский циклический сектор
XOEX
FTIF
Коммуникационные услуги
XOEX
FTIF
-
Коммунальные услуги
XOEX
FTIF
-
Энергетика
XOEX
FTIF
Сырьевые материалы
XOEX
FTIF
Недвижимость
XOEX
FTIF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. FTIF — Ранг доходности на риск
XOEX
FTIF
Сравнение XOEX c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.90 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 14.17 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и FTIF
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -27.83% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -6.34% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -27.83% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.89% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.19% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и FTIF
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.03% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.39% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 14.85% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 18.70% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 18.70% | -5.33% |
Сравнение комиссий XOEX и FTIF
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и FTIF
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FTIF в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.09% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.43% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and FTIF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOEX has higher volatility (3.53%) compared to FTIF (3.03%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, XOEX leads with 17.62% vs 10.79% for FTIF. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 17.62% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
XOEX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.09% for FTIF.
XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.60% for FTIF.
XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор