Сравнение XOEX с BHYB
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 27.43% vs 5.85% for BHYB. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и BHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 2.46%.
XOEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
BHYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.98M | $9.54M | $10.14M | |
| $13.58M | $6.19M | $2.84M |
Сравнение доходности по годам XOEX и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 13.49% | 18.97% | 12.07% | 17.96% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 2.46% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
Correlation
The correlation between XOEX and BHYB is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between XOEX and BHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. BHYB — Ранг доходности на риск
XOEX
BHYB
Сравнение XOEX c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.59 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 11.75 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и BHYB
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и BHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -4.23% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -2.27% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.38% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.50% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и BHYB
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 0.76% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 2.64% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 3.42% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 4.60% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 4.60% | +8.77% |
Сравнение комиссий XOEX и BHYB
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BHYB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и BHYB
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BHYB в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.27% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.43% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and BHYB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOEX has higher volatility (3.53%) compared to BHYB (0.76%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs BHYB's -4.23%.
On 1-year performance, XOEX leads with 27.43% vs 5.85% for BHYB. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOEX has performed better with a 27.43% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.
BHYB has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.43% for XOEX.
XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BHYB is High Yield Bonds. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.20% for BHYB.
XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и BHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор