Сравнение XOEF с SPYG
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - XOEF tracks the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 10.32%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам XOEF и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 10.32% | 12.47% |
Correlation
The correlation between XOEF and SPYG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SPYG — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение XOEF c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SPYG
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -67.63% | +59.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.11% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -24.27% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 17.34% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 21.39% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 20.72% | -7.83% |
Сравнение комиссий XOEF и SPYG
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SPYG
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPYG в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SPYG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.49% for SPYG.
XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор