Сравнение XOEF с SPVM
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SPVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 9.12%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPVM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам XOEF и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 9.12% | 13.19% |
Correlation
The correlation between XOEF and SPVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SPVM — Ранг доходности на риск
XOEF
SPVM
Сравнение XOEF c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.63 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SPVM
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -45.35% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.26% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -4.99% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SPVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 11.63% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.77% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 19.57% | -6.84% |
Сравнение комиссий XOEF и SPVM
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SPVM
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPVM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.90% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SPVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.
SPVM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while SPVM is Momentum. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.39% for SPVM.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SPVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор