PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEF с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEF с SPVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

XOEF и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOEF и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEF и SPVM

2026 (YTD)2025
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF		2.96%4.15%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, XOEF показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 2.48%.

XOEF

1 день
0.68%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с XOEF:
XOEF с FCNTXXOEF с MAINXOEF с VOOXOEF с VTIXOEF с ACWIXOEF с SPYVXOEF с BUFP
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий XOEF и SPVM

XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

Доходность на риск

XOEF vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEF
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEF c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOEF vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEFSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между XOEF и SPVM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEF и SPVM

Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF		0.87%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок XOEF и SPVM

Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEFSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.66%

-45.35%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.08%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-5.03%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOEF и SPVM

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEFSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

16.65%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

16.85%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

19.58%

-6.76%