Сравнение XOEF с SPHB
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - XOEF tracks the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SPHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 22.70%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 22.39%
- 1 год
- 60.24%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам XOEF и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 22.70% | 16.63% |
Correlation
The correlation between XOEF and SPHB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SPHB — Ранг доходности на риск
XOEF
SPHB
Сравнение XOEF c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.51 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SPHB
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -46.84% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.50% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -8.50% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SPHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 22.86% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 27.49% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 28.50% | -15.77% |
Сравнение комиссий XOEF и SPHB
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SPHB
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SPHB в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.55% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SPHB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.
XOEF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.55% for SPHB.
XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.25% for SPHB.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SPHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор