Сравнение XOEF с SPHB
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - XOEF tracks the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SPHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 31.38%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 29.41%
- 1 год
- 58.76%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 19.39%
Сравнение доходности по годам XOEF и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 31.38% | 17.31% |
Correlation
The correlation between XOEF and SPHB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SPHB — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHB
Сравнение XOEF c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SPHB
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -46.84% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.29% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.48% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SPHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 24.51% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 27.76% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 28.48% | -15.59% |
Сравнение комиссий XOEF и SPHB
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SPHB
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPHB в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.53% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SPHB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.53% for SPHB.
XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.25% for SPHB.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SPHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор