Сравнение XOEF с SGOV
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 1.99% |
Correlation
The correlation between XOEF and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
XOEF
SGOV
Сравнение XOEF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 12.50 | -11.01 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SGOV
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -0.03% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.00% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 0.20% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 0.24% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 0.24% | +12.49% |
Сравнение комиссий XOEF и SGOV
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SGOV
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while SGOV is Ultrashort Bond. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор