Сравнение XOEF с RSPG
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и RSPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 31.34%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам XOEF и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 31.34% | 4.60% |
Correlation
The correlation between XOEF and RSPG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. RSPG — Ранг доходности на риск
XOEF
RSPG
Сравнение XOEF c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.18 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и RSPG
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и RSPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -79.98% | +72.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -7.73% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -25.46% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и RSPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 21.69% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 28.32% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 33.55% | -20.82% |
Сравнение комиссий XOEF и RSPG
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и RSPG
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RSPG в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.99% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and RSPG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.
RSPG has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.40% for RSPG.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и RSPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор