Сравнение XOEF с HGER
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOEF показывает доходность 16.44%, а HGER немного выше – 16.64%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 16.64% | 8.02% |
Correlation
The correlation between XOEF and HGER is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. HGER — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HGER
Сравнение XOEF c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и HGER
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -23.31% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.50% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -7.69% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 17.00% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 17.63% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 17.63% | -4.74% |
Сравнение комиссий XOEF и HGER
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и HGER
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HGER в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 6.07% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and HGER have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while HGER is Commodities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор