Сравнение XOEF с COMT
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. XOEF is passively managed, while COMT is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 34.61%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам XOEF и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 34.61% | 1.69% |
Correlation
The correlation between XOEF and COMT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. COMT — Ранг доходности на риск
XOEF
COMT
Сравнение XOEF c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.19 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и COMT
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -51.89% | +44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -8.27% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -24.06% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 21.47% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 21.08% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 18.90% | -6.17% |
Сравнение комиссий XOEF и COMT
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и COMT
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности COMT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.75% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and COMT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор