PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - XNTK tracks the NYSE Technology Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 25.57%/yr vs 20.97%/yr for KNCT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции KNCT по среднегодовой доходности: 25.57% против 20.97% соответственно.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between XNTK and KNCT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between XNTK and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNTK и KNCT

Секторы
XNTK
KNCT

Технологии

80.9%
80.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
80.9%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

XNTK
9.8%
KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

XNTK
9.3%
KNCT

-

Сырьевые материалы

XNTK

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

KNCT

-

Энергетика

XNTK

-

KNCT

-

Финансовые услуги

XNTK

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

XNTK

-

KNCT

-

Промышленность

XNTK

-

KNCT
1.1%

Недвижимость

XNTK

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

XNTK

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с CRTCKNCT с IDGT

Доходность на риск

XNTK vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
4.31

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
5.27

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

9.29

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

40.65

-26.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

4.31

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XNTK и KNCT

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-57.18%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-9.99%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-21.40%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-34.55%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-34.55%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.67%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-10.74%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

2.28%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и KNCT

Текущая волатильность для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) составляет 7.65%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что XNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.83%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

17.46%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

21.53%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

23.22%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

22.98%

+3.65%

Сравнение комиссий XNTK и KNCT

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и KNCT

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and KNCT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to XNTK (7.65%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, XNTK leads with 25.57% vs 20.97% for KNCT. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XNTK has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 25.57% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.17% for XNTK.

XNTK tracks NYSE Technology Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор