PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNTK с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с KNCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - XNTK tracks the NYSE Technology Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 24.07%/yr vs 19.34%/yr for KNCT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 41.05%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции KNCT по среднегодовой доходности: 24.07% против 19.34% соответственно.

XNTK

1 день
-2.80%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
21.81%
С начала года
24.79%
1 год
45.38%
3 года*
33.60%
5 лет*
18.18%
10 лет*
24.07%

KNCT

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		24.79%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between XNTK and KNCT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between XNTK and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNTK и KNCT

Секторы
XNTK
KNCT

Технологии

83.3%
84.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
83.3%
KNCT
84.4%

Коммуникационные услуги

XNTK
8.6%
KNCT
11.4%

Потребительский циклический сектор

XNTK
8.0%
KNCT

-

Сырьевые материалы

XNTK

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

KNCT

-

Энергетика

XNTK

-

KNCT

-

Финансовые услуги

XNTK

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

XNTK

-

KNCT

-

Промышленность

XNTK

-

KNCT
0.8%

Недвижимость

XNTK

-

KNCT
3.3%

Коммунальные услуги

XNTK

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR NYSE Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY

Доходность на риск

XNTK vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNTKKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.40

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.92

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.49

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

17.73

-9.42

XNTK vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNTK и KNCT

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-57.18%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-14.23%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-21.40%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-34.55%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-34.55%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-14.23%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-10.72%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.60%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и KNCT

State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеют волатильность 12.54% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

12.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

23.77%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

26.60%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

24.31%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

23.43%

+3.62%

Сравнение комиссий XNTK и KNCT

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и KNCT

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности KNCT в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XNTK and KNCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNTK has higher volatility (12.54%) compared to KNCT (12.40%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, XNTK leads with 24.07% vs 19.34% for KNCT. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 12.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 24.07% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.15% for XNTK.

XNTK tracks NYSE Technology Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор