PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAV с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с VEGN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNAV (FundX Aggressive ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 17.45%/yr vs 23.79%/yr for VEGN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.22%.

XNAV

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.49%
6 месяцев
5.50%
С начала года
10.46%
1 год
23.96%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
22.19%
С начала года
24.22%
1 год
34.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		10.46%13.61%25.44%16.11%8.67%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.22%13.71%25.42%38.10%7.58%

Correlation

The correlation between XNAV and VEGN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between XNAV and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и VEGN

Секторы
XNAV
VEGN

Технологии

41.5%
63.2%

Промышленность

10.6%
5.0%

Энергетика

10.5%
0.1%

Финансовые услуги

7.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.7%

Сырьевые материалы

6.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.8%

Здравоохранение

3.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Недвижимость

0.7%
3.9%

Технологии

XNAV
41.5%
VEGN
63.2%

Промышленность

XNAV
10.6%
VEGN
5.0%

Энергетика

XNAV
10.5%
VEGN
0.1%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
VEGN
13.2%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
VEGN
1.7%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
VEGN
0.5%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
VEGN
7.8%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
VEGN
4.0%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
VEGN
0.1%

Недвижимость

XNAV
0.7%
VEGN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XCORXNAV с XFLX
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

XNAV vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.77

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.36

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.92

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

10.60

-3.70

XNAV vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и VEGN

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-34.14%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.85%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-20.91%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-8.40%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.52%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.26%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и VEGN

FundX Aggressive ETF (XNAV) и US Vegan Climate ETF (VEGN) имеют волатильность 8.66% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

17.24%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

19.59%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.85%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

22.99%

-3.65%

Сравнение комиссий XNAV и VEGN

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и VEGN

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности VEGN в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.52%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.53%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and VEGN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.74%) compared to XNAV (8.66%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs VEGN's -34.14%.

On 3-year performance, VEGN leads with 23.79% vs 17.45% for XNAV. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGN has performed better with a 23.79% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

XNAV has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.52% for VEGN.

They also come from different issuers: FundX and Beyond Investing. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор