PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с ESGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.52%/yr vs 12.83%/yr for ESGU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью 11.53%.

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—

ESGU

1 день
0.42%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и ESGU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.53%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%9.59%

Correlation

The correlation between VEGN and ESGU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VEGN and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и ESGU

Секторы
VEGN
ESGU

Технологии

56.2%
38.7%

Финансовые услуги

15.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.8%

Промышленность

5.7%
8.4%

Здравоохранение

5.6%
8.4%

Недвижимость

3.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

2.1%
9.4%

Сырьевые материалы

0.1%
1.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.9%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

VEGN
56.2%
ESGU
38.7%

Финансовые услуги

VEGN
15.8%
ESGU
11.5%

Коммуникационные услуги

VEGN
10.7%
ESGU
9.8%

Промышленность

VEGN
5.7%
ESGU
8.4%

Здравоохранение

VEGN
5.6%
ESGU
8.4%

Недвижимость

VEGN
3.7%
ESGU
2.1%

Потребительский циклический сектор

VEGN
2.1%
ESGU
9.4%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
ESGU
1.6%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
ESGU
2.4%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
ESGU
3.9%

Энергетика

VEGN

-

ESGU
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGVVEGN с SPYGVEGN с VFV.TO
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

VEGN vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.35

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.17

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.08

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

14.02

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.35

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VEGN и ESGU

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.87%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.26%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.32%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-26.15%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.38%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.89%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.03%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и ESGU

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

2.86%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

9.20%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.15%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.32%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.59%

+4.17%

Сравнение комиссий VEGN и ESGU

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и ESGU

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ESGU в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and ESGU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to ESGU (2.86%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs ESGU's -33.87%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 12.83% for ESGU. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

ESGU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.45% for VEGN.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.15% for ESGU.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор