PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGN с ESGU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).

VEGN и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGN и ESGU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		-5.09%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		-3.97%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью -3.97%.

VEGN

1 день
0.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-3.46%
1 год
14.92%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

ESGU

1 день
0.18%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

iShares ESG MSCI USA ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGVVEGN с SPYGVEGN с VFV.TO
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGEESGU с ESGDESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Сравнение комиссий VEGN и ESGU

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.

VEGN
US Vegan Climate ETF
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF

Доходность на риск

VEGN vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNESGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

6.60

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между VEGN и ESGU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и ESGU

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ESGU в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.62%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VEGN и ESGU

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ESGU.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGNESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.87%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.26%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-26.15%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.75%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-4.97%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.70%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и ESGU

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGNESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.39%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.78%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

18.75%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

17.32%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

18.69%

+4.11%