Сравнение VEGN с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
VEGN и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и ESGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGN и ESGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | -5.66% | 13.71% | 25.42% | 38.10% | -26.87% | 26.01% | 27.72% | 9.10% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью -4.15%.
VEGN
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGN и ESGU
VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.
Доходность на риск
VEGN vs. ESGU — Ранг доходности на риск
VEGN
ESGU
Сравнение VEGN c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGN | ESGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.77 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGN | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VEGN и ESGU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и ESGU
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ESGU в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.62% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок VEGN и ESGU
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ESGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGN | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -33.87% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.35% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -26.15% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.92% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -4.97% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.67% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и ESGU
US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGN | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.46% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.79% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 18.75% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.33% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.70% | +4.11% |