PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с SHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с SHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VEGN tracks the US Vegan Climate Index while SHE tracks the SSGA Gender Diversity (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.52%/yr vs 10.83%/yr for SHE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SHE.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и SHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у SHE с доходностью 19.26%.

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—

SHE

1 день
-0.25%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.26%
6 месяцев
20.63%
1 год
30.95%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и SHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.26%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%5.75%

Correlation

The correlation between VEGN and SHE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between VEGN and SHE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и SHE

Секторы
VEGN
SHE

Технологии

56.2%
38.0%

Финансовые услуги

15.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.5%

Промышленность

5.7%
8.9%

Здравоохранение

5.6%
8.7%

Недвижимость

3.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.1%
8.9%

Сырьевые материалы

0.1%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.6%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

VEGN
56.2%
SHE
38.0%

Финансовые услуги

VEGN
15.8%
SHE
11.9%

Коммуникационные услуги

VEGN
10.7%
SHE
9.5%

Промышленность

VEGN
5.7%
SHE
8.9%

Здравоохранение

VEGN
5.6%
SHE
8.7%

Недвижимость

VEGN
3.7%
SHE
1.9%

Потребительский циклический сектор

VEGN
2.1%
SHE
8.9%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
SHE
1.9%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
SHE
2.2%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
SHE
4.6%

Энергетика

VEGN

-

SHE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYGVEGN с VFV.TO
Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPCSHE с VFIAX

Доходность на риск

VEGN vs. SHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c SHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNSHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.40

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.39

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.64

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

14.81

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. SHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и SHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNSHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.40

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.73

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VEGN и SHE

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке SHE в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и SHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNSHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-35.80%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.54%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.07%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-31.69%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.83%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.30%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и SHE

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNSHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.96%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.30%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.93%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.22%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.03%

+4.73%

Сравнение комиссий VEGN и SHE

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и SHE

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SHE в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEGN and SHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to SHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs SHE's -35.80%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 10.83% for SHE. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

SHE has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.45% for VEGN.

VEGN tracks US Vegan Climate Index, while SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR). They also come from different issuers: Beyond Investing and State Street. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.20% for SHE.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и SHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор