PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с ESGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.52%/yr vs 12.74%/yr for ESGV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 11.22%.

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и ESGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%9.48%

Correlation

The correlation between VEGN and ESGV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VEGN and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и ESGV

Секторы
VEGN
ESGV

Технологии

56.2%
39.5%

Финансовые услуги

15.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
13.0%

Промышленность

5.7%
4.5%

Здравоохранение

5.6%
9.8%

Недвижимость

3.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.1%
12.2%

Сырьевые материалы

0.1%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.9%

Энергетика

-

0.1%

Технологии

VEGN
56.2%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

VEGN
15.8%
ESGV
12.3%

Коммуникационные услуги

VEGN
10.7%
ESGV
13.0%

Промышленность

VEGN
5.7%
ESGV
4.5%

Здравоохранение

VEGN
5.6%
ESGV
9.8%

Недвижимость

VEGN
3.7%
ESGV
2.8%

Потребительский циклический сектор

VEGN
2.1%
ESGV
12.2%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
ESGV
1.9%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
ESGV
0.2%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
ESGV
3.9%

Энергетика

VEGN

-

ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с SPYGVEGN с VFV.TO
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

VEGN vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.14

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.92

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.46

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

10.55

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа ESGV равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.14

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VEGN и ESGV

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.66%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.60%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-20.41%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-28.81%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.45%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.43%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.70%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и ESGV

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.30%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.18%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

13.34%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

18.35%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

20.58%

+2.18%

Сравнение комиссий VEGN и ESGV

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и ESGV

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ESGV в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and ESGV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to ESGV (3.30%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 12.74% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

ESGV has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.45% for VEGN.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.09% for ESGV.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор