Сравнение XNAV с FMTM
XNAV (FundX Aggressive ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, XNAV returned 36.06% vs 63.63% for FMTM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 32.56%.
XNAV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 29.55%
- 1 год
- 63.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAV и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 18.25% | 22.35% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 32.56% | 28.21% |
Correlation
The correlation between XNAV and FMTM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between XNAV and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. FMTM — Ранг доходности на риск
XNAV
FMTM
Сравнение XNAV c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAV | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 5.28 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 20.04 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAV и FMTM
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -12.12% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.12% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.93% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.91% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.18% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и FMTM
FundX Aggressive ETF (XNAV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеют волатильность 9.19% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.41% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 18.91% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 24.30% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 23.65% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 23.65% | -4.51% |
Сравнение комиссий XNAV и FMTM
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и FMTM
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.49% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and FMTM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (9.41%) compared to XNAV (9.19%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.63% vs 36.06% for XNAV. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XNAV has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.63% return vs 36.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
XNAV has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.22% for FMTM.
XNAV is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор