Сравнение XMU.TO с KNGC.TO
XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XMU.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while KNGC.TO tracks the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Both are passively managed. Over the past year, XMU.TO returned 2.75% vs 55.20% for KNGC.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 0.17%/yr for KNGC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и KNGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMU.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у KNGC.TO с доходностью 19.99%.
XMU.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.29%
KNGC.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMU.TO и KNGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 4.02% | -0.84% | 10.68% |
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 19.99% | 41.07% | 176,983.84% |
Correlation
The correlation between XMU.TO and KNGC.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMU.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск
XMU.TO
KNGC.TO
Сравнение XMU.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMU.TO | KNGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.92 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 14.33 | -13.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 52.37 | -51.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMU.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 4.52 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.04 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и KNGC.TO
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки KNGC.TO в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и KNGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMU.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -20.25% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -3.87% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | 0.00% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.08% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.06% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и KNGC.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 2.18%, в то время как у Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMU.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.45% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 9.06% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 12.33% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 123,033.37% | -123,022.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 123,033.37% | -123,019.40% |
Сравнение комиссий XMU.TO и KNGC.TO
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии KNGC.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и KNGC.TO
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности KNGC.TO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.60% | 1.69% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.12% | 1.10% | 1.14% | 1.33% | 1.10% | 1.00% | 1.59% | 1.36% | 1.39% | 1.51% | 1.73% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
XMU.TO and KNGC.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for XMU.TO.
XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. They also come from different issuers: iShares and Brompton. Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 0.17% for KNGC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и KNGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор