PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

KNGC.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий KNGC.TO и TQCD.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

2.97

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

3.68

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.62

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

3.67

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.53

19.15

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

2.97

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.70

-0.63

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и TQCD.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.87%

TTM2025202420232022202120202019
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-46.47%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.74%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.85%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.14%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.06%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.30%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.42%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.96%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,119.00%

12.25%

+80,106.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,119.00%

19.62%

+80,099.38%