PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с XCSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с XCSR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).

KNGC.TO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и XCSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XCSR.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.07%41.07%110,085.50%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		-2.97%35.35%18.85%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -2.97%.

KNGC.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.07%
6 месяцев
26.53%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCSR.TO

1 день
3.65%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
2.38%
1 год
29.61%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHI

Сравнение комиссий KNGC.TO и XCSR.TO

И KNGC.TO, и XCSR.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOXCSR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

1.79

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

2.39

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.35

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

2.73

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.18

10.74

+18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. XCSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа XCSR.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и XCSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOXCSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

1.79

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

-0.01

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и XCSR.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и XCSR.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XCSR.TO в 1.81%

TTM202520242023202220212020
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.31%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.81%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и XCSR.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XCSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOXCSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-23.56%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.12%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.02%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.21%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.82%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и XCSR.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.74%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOXCSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

7.09%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.67%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.58%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,206.60%

13.78%

+80,192.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,206.60%

1,388.38%

+78,818.22%