PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с TULV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO).

KNGC.TO и TULV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и TULV.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%13.73%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у TULV.TO с доходностью 3.08%.

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TOTULV.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий KNGC.TO и TULV.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TULV.TO в 0.35%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOTULV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

-0.03

+4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

0.04

+4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.01

+0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

-0.12

+5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.53

-0.23

+28.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOTULV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

-0.03

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.76

-0.68

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и TULV.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TULV.TO в 1.77%

TTM202520242023202220212020
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и TULV.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и TULV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-11.78%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.79%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.19%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.58%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.04%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и TULV.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.14%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.12%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.92%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,119.00%

12.01%

+80,106.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,119.00%

11.57%

+80,107.43%