Сравнение KNGC.TO с ETSX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).
KNGC.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGC.TO и ETSX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGC.TO и ETSX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 17.17% | 41.07% | 110,085.50% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 25.93% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у ETSX.TO с доходностью 2.12%.
KNGC.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGC.TO и ETSX.TO
KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.
Доходность на риск
KNGC.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск
KNGC.TO
ETSX.TO
Сравнение KNGC.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGC.TO | ETSX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.09 | 1.97 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 2.67 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.89 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.53 | 14.19 | +14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGC.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 1.97 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.37 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между KNGC.TO и ETSX.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGC.TO и ETSX.TO
Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ETSX.TO в 9.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.64% | 1.69% | 0.73% | 0.00% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% |
Просадки
Сравнение просадок KNGC.TO и ETSX.TO
Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и ETSX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGC.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -12.23% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -9.97% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.59% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.69% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.03% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGC.TO и ETSX.TO
Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGC.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.15% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.28% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 13.69% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80,119.00% | 11.78% | +80,107.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80,119.00% | 11.78% | +80,107.22% |