PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XML.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XML.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XML.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both Global Equities funds from iShares - XML.TO tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index while XEF-U.TO tracks the MSCI EAFE® Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XML.TO returned 9.34%/yr vs 10.42%/yr for XEF-U.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XML.TO charges 0.40%/yr vs 0.21%/yr for XEF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XML.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XML.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XML.TO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 10.75%.

XML.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.03%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.30%
1 год
9.96%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.34%
10 лет*
7.35%

XEF-U.TO

1 день
0.97%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.16%
1 год
23.21%
3 года*
17.45%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XML.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.89%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%0.77%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		10.75%25.22%11.01%13.32%-9.54%9.81%6.64%2.91%

Correlation

The correlation between XML.TO and XEF-U.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.27

The correlation between XML.TO and XEF-U.TO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

XML.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XML.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XML.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.65

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.29

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.07

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

8.33

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XML.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XML.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XML.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XML.TOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.92

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XML.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка XML.TO за все время составила -28.62%, примерно равная максимальной просадке XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XML.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XML.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-27.28%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-11.37%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.46%

-13.81%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.34%

-25.05%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-0.09%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.89%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.81%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XML.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) составляет 2.60%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что XML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XML.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.63%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

11.86%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

14.28%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

17.82%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

20.34%

-8.25%

Сравнение комиссий XML.TO и XEF-U.TO

XML.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEF-U.TO в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XML.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XEF-U.TO в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.66%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Часто задаваемые вопросы

XML.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for XML.TO.

XML.TO tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index, while XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index. Their fees differ too: 0.40% for XML.TO and 0.21% for XEF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XML.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор