PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XML.TO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XML.TO с XMI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

XML.TO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XML.TO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XML.TO и XMI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		6.47%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%16.26%-3.28%15.15%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.31%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, XML.TO показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у XMI.TO с доходностью 7.31%.

XML.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.95%
1 год
17.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

XMI.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.77%
С начала года
7.31%
6 месяцев
9.28%
1 год
16.40%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.07%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с XMy.TO
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO

Сравнение комиссий XML.TO и XMI.TO

И XML.TO, и XMI.TO имеют комиссию равную 0.40%.

XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Доходность на риск

XML.TO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XML.TO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XML.TOXMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.42

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.92

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.28

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

8.83

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XML.TO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XML.TO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMI.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XML.TO и XMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XML.TOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между XML.TO и XMI.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XML.TO и XMI.TO

Дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XMI.TO в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.59%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%0.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.51%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок XML.TO и XMI.TO

Максимальная просадка XML.TO за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XML.TO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XML.TOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-23.08%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.78%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.34%

-21.18%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.77%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.06%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.86%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XML.TO и XMI.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) составляет 4.20%, в то время как у iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XML.TOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.20%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

7.77%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.58%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

9.83%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

11.46%

+0.67%