PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XML.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XML.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

XML.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XML.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XML.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		7.11%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%16.26%-3.28%15.15%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Доходность по периодам

С начала года, XML.TO показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.

XML.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с XMy.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий XML.TO и HXQ.TO

XML.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

XML.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XML.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XML.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.90

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.38

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.57

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

4.66

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XML.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XML.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа HXQ.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XML.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XML.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.90

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.95

-0.30

Корреляция

Корреляция между XML.TO и HXQ.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XML.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.58%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XML.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка XML.TO за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XML.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XML.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-31.60%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-12.97%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.34%

-31.60%

+19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-8.56%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.82%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.36%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XML.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) составляет 3.84%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что XML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XML.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.43%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

12.63%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

22.48%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

20.78%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

20.84%

-8.71%