PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XML.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XML.TO с XMW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

XML.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XML.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XML.TO и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		6.47%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%16.26%-3.28%15.15%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.32%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%5.95%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, XML.TO показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.32%.

XML.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.95%
1 год
17.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.28%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с XMy.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий XML.TO и XMW.TO

XML.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMW.TO в 0.48%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XML.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XML.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XML.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.03

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.10

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.17

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

0.53

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XML.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XML.TO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XML.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XML.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.03

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.87

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.94

-0.29

Корреляция

Корреляция между XML.TO и XMW.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XML.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XMW.TO в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.59%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.56%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XML.TO и XMW.TO

Максимальная просадка XML.TO за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XML.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XML.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-21.42%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-8.10%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.34%

-14.45%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.77%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-2.75%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.72%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XML.TO и XMW.TO

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XML.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.39%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

5.85%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

10.13%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

8.75%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

11.08%

+1.05%