PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XML.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XML.TO с XSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XML.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XML.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XML.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		6.47%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%16.26%-3.28%15.15%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.98%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, XML.TO показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.98%.

XML.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.95%
1 год
17.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
2.96%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.94%
1 год
15.25%
3 года*
16.38%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с XMy.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XML.TO и XSP.TO

XML.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XML.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XML.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XML.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.86

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.33

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.33

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

6.13

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XML.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XML.TO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа XSP.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XML.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XML.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.86

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Корреляция

Корреляция между XML.TO и XSP.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XML.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.59%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок XML.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XML.TO за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XML.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XML.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-57.82%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.93%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.34%

-25.44%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-6.73%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-12.19%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.59%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XML.TO и XSP.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) составляет 4.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что XML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XML.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.36%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

9.38%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

17.80%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

16.74%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

18.17%

-6.04%