Сравнение XML.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
XML.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XML.TO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XML.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 7.11% | 17.56% | 14.13% | 11.69% | -6.94% | 13.27% | -5.87% | 6.90% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XML.TO показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
XML.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XML.TO и XEQT.TO
XML.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
XML.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
XML.TO
XEQT.TO
Сравнение XML.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XML.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.85 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.79 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 7.98 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XML.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XML.TO и XEQT.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XML.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.58% | 2.76% | 2.67% | 2.56% | 2.02% | 1.92% | 1.11% | 3.62% | 2.77% | 1.92% | 3.34% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XML.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка XML.TO за все время составила -28.62%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XML.TO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XML.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -29.74% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -11.78% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -19.56% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -4.27% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -4.20% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.64% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XML.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) составляет 3.84%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XML.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.77% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 9.49% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 15.99% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 13.03% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 15.63% | -3.50% |