PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMID.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMID.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XMID.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMID.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Indonesia NR IDR. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMID.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMID.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C		-17.99%-8.44%-12.66%-0.27%14.84%1.39%-10.64%3.73%-4.01%12.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.06%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

XMID.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMID.L показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции XMID.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.93% против 14.82% соответственно.

XMID.L

1 день
0.86%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-13.06%
3 года*
-14.09%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-0.93%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XMID.L:
XMID.L с HKOR.LXMID.L с CP9G.LXMID.L с MPXG.LXMID.L с ASDV.LXMID.L с FLRK.LXMID.L с IAPD.LXMID.L с IKOR.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XMID.L и SPY

XMID.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XMID.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMID.L
Ранг доходности на риск XMID.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMID.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMID.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMID.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMID.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMID.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMID.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMID.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.75

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.18

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.29

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

5.21

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMID.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMID.L на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMID.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMID.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.75

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.82

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.65

-0.70

Корреляция

Корреляция между XMID.L и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMID.L и SPY

XMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XMID.L и SPY

Максимальная просадка XMID.L за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMID.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XMID.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-55.19%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.21%

-12.05%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.65%

-24.50%

-21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

-33.72%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.53%

-5.53%

-38.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-9.09%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

2.54%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMID.L и SPY

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMID.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.54%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

9.46%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

19.50%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.07%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

18.03%

+5.10%