Сравнение XMID.L с FLRK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L).

XMID.L и FLRK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMID.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Indonesia NR IDR. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMID.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMID.L и FLRK.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
XMID.L Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C	-17.99%	-8.44%	-12.66%	-0.27%	14.84%	1.39%	-10.64%	1.97%
FLRK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF	33.25%	82.09%	-20.56%	14.16%	-19.37%	-5.90%	42.60%	-14.15%

Разные валюты инструментов

XMID.L торгуется в GBp, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMID.L показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 33.25%.

XMID.L

1 день: 0.86%

1 месяц: -9.28%

С начала года: -17.99%

6 месяцев: -13.12%

1 год: -13.06%

3 года*: -14.09%

5 лет*: -3.24%

10 лет*: -0.93%

FLRK.L

1 день: 9.23%

1 месяц: -10.91%

С начала года: 33.25%

6 месяцев: 64.38%

1 год: 132.77%

3 года*: 28.16%

5 лет*: 10.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Название символа

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с XMID.L:

XMID.L с SPY XMID.L с HKOR.L XMID.L с MPXG.L XMID.L с CP9G.L XMID.L с ASDV.L XMID.L с IAPD.L XMID.L с IKOR.L

Часто сравнивают с FLRK.L:

FLRK.L с EWY FLRK.L с DIA FLRK.L с SSUN.F FLRK.L с FRIN.L FLRK.L с IKOR.L FLRK.L с FRXT.L FLRK.L с IAPD.L

Сравнение комиссий XMID.L и FLRK.L

XMID.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%.

XMID.L

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

FLRK.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

XMID.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMID.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLRK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMID.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XMID.L	FLRK.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.55	4.25	-4.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.61	4.56	-5.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.65	-0.73
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.50	6.31	-6.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.43	24.10	-25.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMID.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMID.L на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FLRK.L равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMID.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XMID.L	FLRK.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.55	4.25	-4.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.16	0.44	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.42	-0.47

Корреляция

Корреляция между XMID.L и FLRK.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMID.L и FLRK.L

Ни XMID.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMID.L и FLRK.L

Максимальная просадка XMID.L за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMID.L и FLRK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XMID.L	FLRK.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.56%	-41.57%	-7.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.21%	-21.18%	-4.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.65%	-38.88%	-6.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.17%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.53%	-13.91%	-29.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.64%	-20.35%	+2.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.81%	5.55%	+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XMID.L и FLRK.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) составляет 8.25%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что XMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XMID.L	FLRK.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.25%	16.59%	-8.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.04%	27.15%	-8.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.85%	31.15%	-7.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.68%	23.21%	-3.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.13%	26.13%	-3.00%

Сравнение XMID.L с FLRK.L

Доходность

Сравнение доходности XMID.L и FLRK.L

Сравнение доходности по годам XMID.L и FLRK.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XMID.L

FLRK.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XMID.L и FLRK.L

Доходность на риск

XMID.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

XMID.L

FLRK.L

Сравнение XMID.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XMID.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMID.L и FLRK.L

Просадки

Сравнение просадок XMID.L и FLRK.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XMID.L и FLRK.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)