PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMID.L с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMID.L с IAPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).

XMID.L и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMID.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Indonesia NR IDR. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMID.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMID.L и IAPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C		-17.99%-8.44%-12.66%-0.27%14.84%1.39%-10.64%3.73%-4.01%12.41%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		11.82%22.91%9.51%8.99%11.40%6.82%-11.63%11.98%-8.55%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, XMID.L показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции XMID.L уступали акциям IAPD.L по среднегодовой доходности: -0.93% против 9.81% соответственно.

XMID.L

1 день
0.86%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-13.06%
3 года*
-14.09%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-0.93%

IAPD.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.68%
С начала года
11.82%
6 месяцев
20.14%
1 год
40.36%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.69%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с XMID.L:
XMID.L с SPYXMID.L с ASDV.LXMID.L с HKOR.LXMID.L с CP9G.LXMID.L с MPXG.LXMID.L с FLRK.LXMID.L с IKOR.L
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOOIAPD.L с SCHD

Сравнение комиссий XMID.L и IAPD.L

XMID.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAPD.L в 0.59%.

XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Доходность на риск

XMID.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMID.L
Ранг доходности на риск XMID.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMID.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMID.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMID.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMID.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMID.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMID.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMID.LIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

3.07

-3.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

3.77

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.60

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

4.71

-5.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

19.21

-20.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMID.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMID.L на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMID.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMID.LIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

3.07

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.02

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.63

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между XMID.L и IAPD.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMID.L и IAPD.L

XMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.95%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок XMID.L и IAPD.L

Максимальная просадка XMID.L за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMID.L и IAPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMID.LIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-52.66%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.21%

-11.25%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.65%

-16.88%

-28.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

-37.53%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.53%

-4.09%

-39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-7.41%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

2.14%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XMID.L и IAPD.L

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что XMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMID.LIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.07%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

8.34%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

13.14%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

12.44%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

15.55%

+7.58%