PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMID.L с MPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMID.L и MPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMID.L и MPXG.L


2026 (YTD)2025202420232022
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C
-17.99%-8.44%-12.66%-0.27%1.53%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.70%5.53%2.02%-1.23%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, XMID.L показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у MPXG.L с доходностью 3.70%.


XMID.L

1 день
0.86%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-13.06%
3 года*
-14.09%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-0.93%

MPXG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.13%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

Сравнение комиссий XMID.L и MPXG.L

XMID.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.


Доходность на риск

XMID.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMID.L
Ранг доходности на риск XMID.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMID.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMID.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMID.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMID.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMID.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMID.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMID.LMPXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.88

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.23

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.06

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

3.62

-5.05

XMID.L vs. MPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMID.L на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MPXG.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMID.L и MPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMID.LMPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.88

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.32

-0.37

Корреляция

Корреляция между XMID.L и MPXG.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMID.L и MPXG.L

XMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.


Просадки

Сравнение просадок XMID.L и MPXG.L

Максимальная просадка XMID.L за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMID.L и MPXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMID.LMPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-16.94%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.21%

-8.40%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.53%

-4.25%

-39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-5.45%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

2.85%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XMID.L и MPXG.L

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что XMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMID.LMPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.86%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

8.60%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

13.45%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

15.01%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

15.01%

+8.12%