Сравнение XMID.L с IKOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L).

XMID.L и IKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMID.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Indonesia NR IDR. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMID.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMID.L и IKOR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XMID.L Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C	-17.99%	-8.44%	-12.66%	-0.27%	14.84%	1.39%	-10.64%	3.73%	-4.01%	12.41%
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	31.48%	83.63%	-22.38%	11.89%	-20.71%	-8.48%	37.46%	5.57%	-17.32%	31.34%

Доходность по периодам

С начала года, XMID.L показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 31.48%. За последние 10 лет акции XMID.L уступали акциям IKOR.L по среднегодовой доходности: -0.93% против 11.38% соответственно.

XMID.L

1 день: 0.86%

1 месяц: -9.28%

С начала года: -17.99%

6 месяцев: -13.12%

1 год: -13.06%

3 года*: -14.09%

5 лет*: -3.24%

10 лет*: -0.93%

IKOR.L

1 день: 8.48%

1 месяц: -11.90%

С начала года: 31.48%

6 месяцев: 63.65%

1 год: 132.70%

3 года*: 26.39%

5 лет*: 8.40%

10 лет*: 11.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Название символа

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XMID.L:

XMID.L с SPY XMID.L с HKOR.L XMID.L с MPXG.L XMID.L с CP9G.L XMID.L с ASDV.L XMID.L с FLRK.L XMID.L с IAPD.L

Часто сравнивают с IKOR.L:

IKOR.L с VOO IKOR.L с FLRK.L IKOR.L с EWY IKOR.L с AUAD.L IKOR.L с FRXT.L IKOR.L с CP9U.L IKOR.L с PAXJ.L

Сравнение комиссий XMID.L и IKOR.L

XMID.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.

IKOR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

XMID.L

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMID.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMID.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IKOR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMID.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XMID.L	IKOR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.55	4.22	-4.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.61	4.53	-5.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.64	-0.72
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.50	6.19	-6.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.43	23.68	-25.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMID.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMID.L на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IKOR.L равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMID.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XMID.L	IKOR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.55	4.22	-4.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.16	0.36	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.04	0.49	-0.53
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.30	-0.35

Корреляция

Корреляция между XMID.L и IKOR.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMID.L и IKOR.L

XMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XMID.L Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMID.L и IKOR.L

Максимальная просадка XMID.L за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMID.L и IKOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XMID.L	IKOR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.56%	-61.99%	+12.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.21%	-21.71%	-3.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.65%	-44.05%	-1.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.17%	-47.08%	-1.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.53%	-15.07%	-28.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.64%	-16.71%	-0.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.81%	5.68%	+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XMID.L и IKOR.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) составляет 8.25%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что XMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XMID.L	IKOR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.25%	15.85%	-7.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.04%	27.31%	-8.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.85%	31.30%	-7.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.68%	23.33%	-3.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.13%	23.77%	-0.64%

Сравнение XMID.L с IKOR.L

Доходность

Сравнение доходности XMID.L и IKOR.L

Сравнение доходности по годам XMID.L и IKOR.L

Доходность по периодам

XMID.L

IKOR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XMID.L и IKOR.L

Доходность на риск

XMID.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

XMID.L

IKOR.L

Сравнение XMID.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XMID.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMID.L и IKOR.L

Просадки

Сравнение просадок XMID.L и IKOR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XMID.L и IKOR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)