PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XME с XLBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с XLBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XME is passively managed, while XLBI is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XME и XLBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у XLBI с доходностью 7.51%.

XME

1 день
-4.08%
1 месяц
-16.99%
6 месяцев
-19.88%
С начала года
-4.33%
1 год
36.79%
3 года*
24.85%
5 лет*
20.49%
10 лет*
14.85%

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и XLBI

2026 (YTD)2025
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		-4.33%38.16%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%

Correlation

The correlation between XME and XLBI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов XME и XLBI

Секторы
XME
XLBI

Сырьевые материалы

74.8%

-

Энергетика

24.1%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.8%
XLBI

-

Энергетика

XME
24.1%
XLBI

-

Технологии

XME
2.2%
XLBI

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.6%
XLBI

-

Промышленность

XME
0.5%
XLBI

-

Коммуникационные услуги

XME

-

XLBI

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

XLBI

-

Финансовые услуги

XME

-

XLBI
98.9%

Здравоохранение

XME

-

XLBI

-

Недвижимость

XME

-

XLBI

-

Коммунальные услуги

XME

-

XLBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLX

Доходность на риск

XME vs. XLBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c XLBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEXLBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

—

—

XME vs. XLBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и XLBI

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XLBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEXLBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-10.62%

-75.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-2.14%

-23.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.98%

-2.11%

-41.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XME и XLBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEXLBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

13.86%

+22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

13.86%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

13.86%

+19.01%

Сравнение комиссий XME и XLBI

И XME, и XLBI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и XLBI

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XLBI в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.38%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and XLBI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XME and XLBI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 0.38% for XME.

XME is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и XLBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор