PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с VGK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.14%/yr vs 10.00%/yr for VGK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности XME и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 19.14% против 10.00% соответственно.

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%

VGK

1 день
0.28%
1 месяц
4.76%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
20.07%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.99%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between XME and VGK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.61

The correlation between XME and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и VGK

Секторы
XME
VGK

Сырьевые материалы

74.9%
5.3%

Энергетика

23.8%
5.3%

Технологии

2.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.4%

Промышленность

0.4%
19.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

11.9%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Сырьевые материалы

XME
74.9%
VGK
5.3%

Энергетика

XME
23.8%
VGK
5.3%

Технологии

XME
2.2%
VGK
8.2%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
VGK
8.4%

Промышленность

XME
0.4%
VGK
19.3%

Коммуникационные услуги

XME

-

VGK
3.3%

Потребительский циклический сектор

XME

-

VGK
6.8%

Финансовые услуги

XME

-

VGK
23.6%

Здравоохранение

XME

-

VGK
11.9%

Недвижимость

XME

-

VGK
1.5%

Коммунальные услуги

XME

-

VGK
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

XME vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.27

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.87

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.67

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

6.18

+3.26

XME vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и VGK

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-63.61%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-12.09%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-14.31%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-32.74%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-37.24%

-24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-0.22%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-13.32%

-30.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

3.25%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и VGK

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

5.81%

+9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

13.34%

+14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

15.85%

+20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

17.99%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

18.95%

+13.98%

Сравнение комиссий XME и VGK

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и VGK

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VGK в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.75%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and VGK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to VGK (5.81%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, XME leads with 19.14% vs 10.00% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.14% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

VGK has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while VGK is Europe Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.06% for VGK.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор