PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с RSPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.99%/yr vs 10.49%/yr for RSPM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности XME и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 19.99% против 10.49% соответственно.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

RSPM

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
15.54%
6 месяцев
19.82%
1 год
23.31%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.54%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between XME and RSPM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.74

The correlation between XME and RSPM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и RSPM

Секторы
XME
RSPM

Сырьевые материалы

75.3%
79.4%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

20.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
RSPM
79.4%

Энергетика

XME
23.4%
RSPM

-

Технологии

XME
2.2%
RSPM

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
RSPM

-

Промышленность

XME
0.4%
RSPM
3.5%

Коммуникационные услуги

XME

-

RSPM

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

RSPM
20.6%

Финансовые услуги

XME

-

RSPM
0.0%

Здравоохранение

XME

-

RSPM

-

Недвижимость

XME

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

XME

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

XME vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMERSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.29

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.93

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.90

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

5.19

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMERSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.29

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XME и RSPM

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMERSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-61.18%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-12.32%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-27.19%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-27.19%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-39.84%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-4.32%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-8.79%

-35.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

4.50%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и RSPM

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMERSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

5.56%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

13.36%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

18.13%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

20.12%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

21.93%

+10.91%

Сравнение комиссий XME и RSPM

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и RSPM

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and RSPM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.36%) compared to RSPM (5.56%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, XME leads with 19.99% vs 10.49% for RSPM. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.99% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.30% for XME.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.40% for RSPM.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор