Сравнение XME с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
XME и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 19.75% против 11.23% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и RSPM
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
XME vs. RSPM — Ранг доходности на риск
XME
RSPM
Сравнение XME c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.09 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.66 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.60 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 5.27 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.09 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XME и RSPM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и RSPM
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок XME и RSPM
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -61.18% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -15.67% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -27.19% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -39.84% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -5.08% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -8.83% | -35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.75% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и RSPM
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 6.20% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 13.59% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 22.71% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 20.12% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 21.91% | +11.06% |