PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с MU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XME returned 19.14%/yr vs 57.08%/yr for MU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XME и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 281.36%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 19.14% против 57.08% соответственно.

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%

MU

1 день
10.84%
1 месяц
50.14%
С начала года
281.36%
6 месяцев
358.48%
1 год
843.42%
3 года*
153.49%
5 лет*
69.18%
10 лет*
57.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
MU
Micron Technology, Inc.		281.36%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between XME and MU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

XME vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
12.11

-9.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
6.44

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.82

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

28.14

-24.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

106.90

-97.46

XME vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 12.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и MU

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-98.25%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-30.28%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-57.63%

+27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-57.63%

+20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-57.63%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

0.00%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-58.16%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

7.95%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и MU

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 15.14%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

33.78%

-18.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

58.39%

-30.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

70.48%

-34.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

53.40%

-20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

50.25%

-17.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и MU

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and MU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.78%) compared to XME (15.14%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор