PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с GOAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while GOAU tracks the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XME returned 23.61%/yr vs 15.62%/yr for GOAU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for GOAU.

Доходность

Сравнение доходности XME и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -1.69%.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%22.49%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between XME and GOAU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.47

The correlation between XME and GOAU shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с SCHG

Доходность на риск

XME vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.84

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.26

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.23

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

3.00

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.84

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XME и GOAU

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-55.41%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-31.15%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-31.15%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-48.52%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-25.58%

+22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-18.82%

-25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

12.71%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и GOAU

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 12.36%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

14.53%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

37.31%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

45.71%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

36.44%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

35.51%

-2.67%

Сравнение комиссий XME и GOAU

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и GOAU

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GOAU в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and GOAU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to XME (12.36%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs GOAU's -55.41%.

On 5-year performance, XME leads with 23.61% vs 15.62% for GOAU. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 23.61% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

GOAU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.30% for XME.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. They also come from different issuers: State Street and US Global. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.60% for GOAU.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор